6月14日下午，金融与数学学院特邀江西财经大学统计与数据科学学院副院长刘庆博士作专题学术报告。报告会由袁国军副院长主持，学院部分教师、学生参加报告会。
刘庆以“时间序列的统计推断及其在保险和金融中的应用”为题开展报告。刘庆指出，传统时间序列统计推断理论依赖于平稳性、二阶矩有限等严格假设，在复杂经济金融数据面前往往难以满足。针对这一瓶颈，报告围绕三个具体问题展开了深入探讨。第一，针对方差可能无限情形下的AR(1)序列，专家介绍了重尾分布下参数估计的新方法，突破了传统矩条件限制。第二，在人口死亡率建模中，考虑时间因子服从AR(2)过程时，系统阐述了Lee-Carter模型的统计推断框架，为人口预测提供了更灵活的理论工具。第三，在风险度量领域，报告比较了VaR与ES非参数估计的不确定性，通过理论推导与模拟研究表明，ES的估计波动性显著高于VaR，为金融机构风险模型选择提供了量化依据。
在互动环节，师生就重尾序列的渐近分布等问题与专家进行了热烈讨论。本次讲座拓展了学院师生的时间序列推断理论边界，对复杂数据的实证分析具有重要指导意义。（文图/张金波 预审/王修建 审核/袁国军）
